Διαχείριση Κινδύνου και StopLoss

Διαφωνούμε Ριζικά  με ένα τρόπο επιλογής του σημείου StopLoss που προβάλλεται από πολλούς συνέχεια στο διαδίκτυο.

      Θα σας αναφέρω πρωτίστως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τί ακριβώς εννοώ:

Έχουμε 10.000$ στο λογαριασμό και δεν θέλουμε να ρισκάρουμε πάνω από το 1% του λογαριασμού μας σε μια θέση . Συνεπώς , μπορούμε να ρισκάρουμε 10.000$ * 1%  = 100$ . Θέλουμε να ανοίξουμε μια θέση 100k (1lot)στην οποία το 1pip αξίζει 10$. Εξ' αυτού , έχουμε περιθώριο (100$/10$ = 10) 10Pips απόσταση για StopLoss. Έτσι δε θα χάσουμε πάνω από το 1% του λογαριασμού μας αν η θέση κινηθεί εναντίον μας .

Το παράδειγμα αυτό , θεωρώ ότι είναι το ποιο ερασιτεχνικό και επιπόλαιο πράγμα που μπορεί κανείς να προτείνει αναφορικά με την διαχείριση χρημάτων και την επιλογή StopLoss.

      Το StopLoss καθορίζεται από τις ανάγκες της στρατηγικής και όχι από την διαχείριση των χρημάτων . Αφού αποφασίσουμε που θέλουμε το StopLoss , προσδιορίζουμε το μέγεθος της θέσης , με βάση βέβαια τους κανόνες διαχείρισης κεφαλαίου που έχουμε. Δηλαδή , λέμε ΝΑΙ π.χ. στο 1% ως μέγιστο κίνδυνο ανά θέση εφόσον το έχετε επιλέξει , αλλά πρώτα θα προσδιορίσουμε το StopLoss και μετά το μέγεθος της θέσης και ποτέ το αντίστροφο.

Παράδειγμα:

 Έχουμε 10.000$ στο λογαριασμό και δεν θέλουμε να ρισκάρουμε πάνω από το 1% του λογαριασμού μας σε μια θέση . Συνεπώς , μπορούμε να ρισκάρουμε το πολύ 10.000$ * 1%  = 100$ .

 Αποφασίζουμε να κάνουμε ένα εμπόριο και επιλέγουμε το σημείο εισόδου. Επειδή είναι πιθανό η τιμή να κινηθεί εναντίον μας ( τουλάχιστον αρχικά ) , συνήθως χρειαζόμαστε ένα περιθώριο εύρους διακύμανσης της τιμής , ως διαθέσιμο , για να καλύψουμε την τρέχουσα μεταβλητότητα και την απόσταση από την κοντινότερη αντίσταση ή στήριξη ( ανάλογα με τη θέση ) και ίσως και το εύρος του προηγούμενου κεριού. Ανάλογα με την στρατηγική και το TimeFrame που χρησιμοποιούμε , εντοπίζουμε την ανάλογη απόσταση από την στήριξη ή αντίσταση , την μεταβλητότητα και την απόσταση που απέχουμε από το υψηλό ή χαμηλό του προηγούμενου κεριού (ανάλογα με τη κατεύθυνση της θέσης μας ). Έστω ότι η μεταβλητότητα τρέχει στα 50pips , η στήριξη ή η αντίσταση απέχει 60pips και ότι αν η τιμή κινηθεί εναντίον χρειάζεται 22pips για να βγει από το εύρος του προηγούμενου κεριού. Για να καλύψουμε και τις τρεις απαιτήσεις , πρέπει να τοποθετήσουμε το StopLoss στα 60pips ( 60 = μέγιστο των 22 , 50 και 60 ). Επιπλέον αποφασίζουμε ότι στην απόσταση αυτή χρειαζόμαστε επιπλέον 10pips "αέρα" , επειδή συχνά η τιμή επανέρχεται και χτυπά δοκιμάζοντας κάποια επίπεδα , οπότε δεν θέλουμε να κλείσει η θέση μας επειδή απλά και μόνο η τιμή επέστρεψε , παρά μόνο αν σπάσει το προηγούμενο επίπεδο αντίστασης ή στήριξης. Έτσι λοιπόν έχουμε απαίτηση StopLoss = 60+10 = 70pips. Ξέρουμε ότι το 1pip κοστίζει π.χ. 0,1$ ανά 1k θέσης και δεν πρέπει να χάσουμε πάνω από 100$. Συνεπώς ανά 1k για 70Pips περιθώριο απώλειας , θα χάσουμε 70*0,1$ = 7$. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν για κάθε 1k χρειαζόμαστε 7$ , πρέπει να ανοίξουμε θέση μεγέθους: 100$ / 7$ = 14,29 = 14k.

      Η στρατηγική μας -η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ανάγκες stoploss αλλά και οι κανόνες βέλτιστης διαχείρισης χρημάτων-  καθορίζει το μέγεθος της θέσης που θα πάρουμε. Δεν αποφασίζουμε πρώτα το μέγεθος της θέσης και με βάση αυτό ,  τροποποιούμε τους κανόνες και τις ανάγκες της στρατηγικής μας.

Καλό Trade...